Аналитика

Вопросы управления кредитным риском

Вопросы управления кредитным риском

В современных условиях при увеличении банками объемов кредитования, повышается значение проблемы управления кредитным риском. Кредитными организациями уделяется недостаточно внимания качеству управления кредитными риском. В основе системы по нейтрализации рисков лежит принцип разделения ресурсов между объектами инвестиций с разными степенями риска и активами с близкими степенями риска и доходности.

     При реализации стратегии управления рисками обычно используют следующие методы:

     Диверсификация рисков.

     Диверсификация является способом уменьшения совокупной подверженности риску за счет распределения средств между различными активами, цена или доходность которых слабо коррелированны между собой. Сущность диверсификации состоит в снижении максимально возможных потерь за одно событие. Для банковского сектора основная цель – достижение минимального влияния изменения цены отдельного актива, на цену портфеля активов. Это означает распределение ссуд и депозитов между широким кругом клиентов из различных отраслей и с различными залогами.

     Однако диверсификация эффективна только для уменьшения несистемного риска, то есть риска, связанного с конкретным инструментом, в то время как систематические риски, общие для всех рассматриваемых инструментов (например, риск циклического спада в экономике), не могут быть уменьшены путем изменения структуры портфеля.

     Хеджирование рисков.

     Хеджирование рисков это — страхование от риска изменения цен путем занятия на параллельном рынке противоположной позиции. Как правило, использует частичное хеджирование, осуществляющее страхование только в определенных пределах, вследствие высоких затрат на его проведение и снижением общего уровня доходности. Основными инструментами хеджирования рисков являются форвардные контракты и товарные свопы. Сделки этих типов заключаются напрямую между контрагентами или при посредничестве дилера (например, дилера по свопам).

     Синдицированное кредитование.

     Нередки случаи, когда утверждённые риски/лимиты не позволяют банку выдать клиенту всю необходимую ему сумму. Cуществуют ли банки, которые смогли бы единолично кредитовать Газпром, привлёкший при помощи синдицированного кредита 2,5 млрд долларов, или тем более французскую нефтяную компанию Elf Aquitaine, кредит для которой, выданный осенью 1999 года, составил 18 млрд долларов – рекорд для европейского рынка? В таких случаях несколько банков объединяют свои средства, предоставляя так называемый «синдицированный кредит». Преимуществом синдицированного кредитования является ограничение кредитных рисков и возможность банка участвовать в кредитовании крупных заемщиков, расширяя тем самым свой портфель.

     Лимиты выдачи кредитов.

     Лимит кредитования может устанавливаться через максимальную долю кредита по отношению к совокупному капиталу кредитной организации. Лимиты кредитования относятся не только к определенному заемщику, а ко всей системе в целом и включают в себя лимиты кредитования: отраслей экономики, стран, видам валюты кредитования, типу обеспечения и др. Считается, что оптимальный лимит кредитования должен составлять примерно 20-30% от капитала банка, если кредит выдается с обеспечением. Если кредит выдается без обеспечения, рекомендуется снизить уровень лимита до 10-15%, также как в отраслях с небольшим количеством недостаточно капитализированных предприятий.

     Таким образом, управление кредитным риском является доминирующей функцией управления всей системой банковских рисков и направлена на минимизацию возможных потерь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *