Реклама
Аналитика

       Ипотечные банки: основные бизнес-процессы. Риск досрочного погашения.

     В настоящее время у большинства российских банков основное внимание акцентировано на риск-менеджменте. Разработаны методологии оценки заемщика и предмета залога, анализа кредитной истории, но наряду с этими рисками у банков всегда существуют рыночный, операционный и валютный риски, которые слабо анализируются. Также в ипотечным сегменте банковской деятельности существуют специфические риски, например: риск досрочного погашения.

     Как правило, заемщику предоставляется право на досрочное погашение кредита, хотя запрет на досрочное погашение может быть зафиксирован в договоре об ипотеке. Для банка досрочное погашение означает, что он получает большой объем средств, который нужно реинвестировать.

     Существует несколько вариантов решения этой проблемы: например, создание нескольких кредитных комитетов с разделением кредитных заявок по суммам кредитов. Или выдача стандартных кредитов на небольшие суммы путем индивидуального решения, а решение о выдаче крупных и нестандартных кредитов на кредитном комитете.

     Для управления и учета данного риска необходимо определить методику и количественные показатели оценки риска. Согласно международным стандартам измерением скорости досрочного погашения является процент досрочного погашение – это процент остатка основного долга, который досрочно погашается в течение года. Скорость ежемесячного досрочного погашения – это доля остатка основного долга погашенная в определенном месяце. Скорость досрочного погашения для пула кредитов рассчитывается за определенный период времени.

     Прогноз скорости досрочного погашения строится на основе исторических факторов, но так как рынок российской ипотеки еще достаточно молод, банки не имеют достаточно информации и вынуждены строить модели досрочного погашения на основе краткосрочных данных, что приводит к неточным показателям.

     Во многих банках ограничиваются лишь периодическим анализом ипотечного портфеля, тогда как формализованные методики не применены и не установлен формат и периодичность предоставления управленческой отчетности по ипотечному портфелю. Как правило, такие отчеты формируются на определенную дату и не могут адекватно отражать тенденции и свойства «типичного» кредита портфеля. Это связано с тем, например, что доля досрочного погашения кредитов с «большой» выдержкой выше, хотя количество таких кредитов в процентном отношении низко.

     В отсутствие четкой методики анализа кредитного портфеля, банки сталкиваются со следующими видами рисков:

  • Отсутствие четкого понимания цены ипотечного портфеля
  • Риск значительных затрат на формирование достоверной информации по ипотечному портфелю, при необходимости такой информации для внутренних и внешних пользователей.


 Смотрите также статью:
  • Ипотечные банки: основные бизнес-процессы. Информационные системы.

  • Статьи

  • Организация структур управления кредитным риском
  • Кредитная стратегия банка
  • Вопросы управления кредитным риском
  • Отраслевые рейтинги заемщиков в малом и срединем бизнесе
  • Ипотечные банки: основные бизнес-процессы. Андеррайтинг.
  • Ипотечные банки: основные бизнес-процессы. Принятие кредитных решений.
  • Ипотечные банки: основные бизнес-процессы. Риск досрочного погашения.
  • Ипотечные банки: основные бизнес-процессы. Информационные системы.
  • Ипотечные банки: основные бизнес-процессы. Обслуживание ипотечных кредитов.
  • Ипотечные банки: основные бизнес-процессы. Предотвращение мошенничества.
  • Как избежать просроченных кредитов?
  • Россияне вынимают денежные средства из заначек



  •  

     

     

     

     

     

     

     

     
      mail(@)creditshelp.ru Copyright © 2008 Кредиты